Previsão e probabilidade

O resumo:  

As escolhas econômicas dependem de nossas previsões sobre o futuro. No entanto, às vezes, as previsões não se baseiam em todos os resultados possíveis, mas apenas no resultado mais provável, que é tratado como se fosse certo — isto é, de forma “digital”. Quatro conjuntos de estudos testam se esse viés de digitalização ocorre em contextos econômicos de maior relevância. Ao fazer previsões sobre os preços futuros de ativos, os participantes ignoraram informações de probabilidade condicional associadas a eventos relativamente improváveis e se apoiaram inteiramente nas probabilidades condicionais dos eventos mais prováveis. Esse efeito foi encontrado tanto para agregados financeiros quanto para ações individuais, tanto em previsões binárias sobre a direção dos preços quanto em previsões contínuas sobre valores esperados, e mesmo quando o evento “improvável” tinha explicitamente uma probabilidade tão alta quanto 30%. Além disso, o efeito ocorreu em condições compatíveis com incentivos e entre profissionais financeiros. As implicações para a cognição probabilística e para a economia comportamental são discutidas. 

Do artigo: Gray swan neglect: Do forecasters account for low(ish) probability events? Dogukan Demircioglu, Faith Hill & Samuel Johnson
Journal of Experimental Psychology: Applied, forthcomin. Via aqui