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27 abril 2009

Teste de Stress

As autoridades dos EUA fizeram um teste de stress (ou de resistência) para verificar se as instituições bancárias são sólidas. Os resultados foram animadores.

Um teste de stress é realizado verificando como uma entidade irá se comportar conforme as mudanças da economia. Usa-se a simulação de Monte Carlo, onde se introduz possíveis alterações em diversos parâmetros e estima como uma variável - no caso o capital dos bancos - irá se comportar.

O problema do teste realizado, e que tem sido criticado (aqui, por exemplo), são os parâmetros usados. Na realidade, a simulação de Monte Carlo pode ser muito útil desde que seja usada corretamente.

3 comentários:

  1. Saudações,

    Tô comentando aqui com mais de um ano de atraso, mas tô precisando de um help.

    Você conhece algum livro de contabilidade ou finanças falando de testes de stress?

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  2. Os dois livros em língua portuguesa sobre risco: Jorion e Marshall. Mas o conteúdo é reduzido. Modelos de Mercado, de Carol Alexander, tem sobre o assunto

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